您可以考虑起诉，但直接告小三可能无法索要赔偿。根据《民法典》规定，离婚损害赔偿的责任主体是婚姻关系的过错方，小三并非责任主体。若不及时处理，您的抑郁症状可能加重，影响生活和健康。
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可起诉过错方或寻求心理治疗。具体操作：1. 起诉过错方需收集其婚外情证据，如聊天记录、照片等，向法院提起离婚诉讼并要求损害赔偿；2. 寻求心理治疗，找专业心理医生进行咨询和治疗，以缓解抑郁症状；3. 同时进行，既维护自身权益又关注心理健康。
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您可以考虑起诉过错方离婚并要求赔偿，或寻求心理治疗。选择起诉需收集过错方婚外情证据，而心理治疗则能帮助您恢复心理健康。根据具体情况，您可单独或同时采取这两种方式。